Basierend auf diesem Thread (den ich durch Google gefunden habe)

http://www.mactechnews.de/forum/discussion/Word-2011-Abbildungsverzeichnis-295338.html

würde ich gerne keine Lösung aber eine gute "Krücke" anbieten.
An dieser Stelle aber noch ein herzliches Dankeschön an die Administratoren, dass es verboten ist mehr als 3 Monate alte Threads nicht mehr kommentieren zu dürfen. Wer zufällig das gleiche Problem hat und brav googelt wird nun einen unbeantworteten Thread finden und einfach eine neue Frage im Forum aufmachen, weil es Leuten wie mir nicht möglich ist darauf zu antworten

In der Word2011-Eigenen Hilfe steht im Prinzip die gleiche Erklärung wie in diesem Schriftstück von Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/157531/de
Zumindest der Grund warum das nicht funktioniert scheint noch zu stimmen, das gravierende Problem ist einfach dass Word 2011 die Option "Format > Textfeld" gar nicht hat und damit sowohl die Anleitung in dem Link als auch die in der Word-Eigenen Hilfedatei vollkommen unbrauchbar ist.

Nun wenn Word 2011 wegen einem Bug die Textfelder nicht bezüglich des Abbildungsverzeichnisses durchsucht, dann habe ich das einfach so gelöst dass ich den Inhalt der Beschriftung herauskopiert habe und direkt unter der Abbildung eine normale Tabelle mit einer einzigen Zelle erstellt habe und dort den Inhalt eingefügt habe. Die Tabelle kann man einigermaßen gut Positionieren und den Rahmen auf unsichtbar schalten. Die Abbildung erscheint dann auch im Abbildungsverzeichnis. Wie gesagt ist eine Krücke, aber funktioniert..