In den Netzwerkeinstellungen kann man ja viel für den Proxy angeben, nur eben Mail nicht und folglich geht es auch nicht. Was muss ich machen?

Mail benutzt die Proxyeinstellungen aus dem Netzwerkeinstellungen. Generell geht Mail problemlos mit nem Proxy (Wobei die Sache ist, was für einen Proxy du benutzen willst).